开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
moon · 2022年08月13日
2021mock, FI的B问,
1. excess return的公式中DTS=spread duraion*spread0,为什么*spread0,而不是spread1;
2. 如下图框,为什么是720/80,而不是720/0.8%
3. EL前面*1啥意思
pzqa015 · 2023年02月10日
嗨,爱思考的PZer你好:
现在还有这个考点吗?就是计算HYB时,excess return=spread0-DTS乘以spread0-expected loss,是这个公式吗
--
是考点
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
pzqa015 · 2022年08月17日
嗨,努力学习的PZer你好:
△spread/spread0才能代表spread的变化率,△spread/spread1代表不了spread的变化率。
△spread=spread1-spread0.
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!
pzqa015 · 2022年08月15日
用DTS的目的是为了计算△P/P,△P/P=-MD*△spread=-MD*△spread*spread/spread=-DTS*spread
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!
嗨,从没放弃的小努力你好:
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!
18516993696 · 2023年02月10日
1、因为DTS用到的是spread的变化率,也就是△spread/spread0,所以要用DTS*spread0
2、720/80代表的是spread duration,DTS应该是7.2%,也就是720bp吧
3、是的
pzqa015 · 2022年08月14日
1、spread0代表期初spread
2、你截图的条件不全,不知道720是什么
3、EL*1代表投资期是1年