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锦鲤本鲤 · 2022年08月13日

Put-call parity



老师这个K与FP分母上我用e的Rf *T次方算出来也是16·33,答案是分母上除以(1+Rf)T次方,到底该用哪个来着

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年08月14日

嗨,爱思考的PZer你好:


在衍生品中,凡是涉及到libor 的都用单利计算,比如FRA、Swap ,一般题目在给出条件的时候都会说的很清楚 是libor(单利)还是annual compounded interest rate(离散复利)还是continious compounded interest rate(连续复利)。

本题没有说清,你用的是连续复利也可以,考试题目会更加严谨的~

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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