嗨,爱思考的PZer你好:
在衍生品中,凡是涉及到libor 的都用单利计算,比如FRA、Swap ,一般题目在给出条件的时候都会说的很清楚 是libor(单利)还是annual compounded interest rate(离散复利)还是continious compounded interest rate(连续复利)。
本题没有说清,你用的是连续复利也可以,考试题目会更加严谨的~
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!