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锦鲤本鲤 · 2022年08月13日

T=交换日Swap求value



老师题目中收浮动,但因为T=交换日,所以PV收=1对吗?

这样的话算出来等于1847099,和题目中B选项不相符,错在哪里啦

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年08月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


李老师讲了这道题的两种解题思路,你的画图法解法是正确的,我也计算了一下,结果和你的一样,因为我们用的是题目给的折现因子,会有些尾差,没有关系~

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