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[一梦千寻] · 2022年08月13日

swap的定价



swap的定价,我有点忘记了。它是在交易的那段时间内,每次交易的时候都对当前的情况定价一下吗?

2 个答案
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Lucky_品职助教 · 2022年08月14日

嗨,爱思考的PZer你好:


定价pricing是在0时刻,本题问的是value,也就是在0-T之间的估值

举个例子,某份2年期,固定换浮动的swap合约,约定每3个月换一次,那每3个月就会计算一下双方分别要给对方支付多少钱,金额轧差后进行支付

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

[一梦千寻] · 2022年08月14日

就是说,swap option的价格是t=0就决定了的;但是每次交换具体谁付给谁多少钱是根据支付的时候的情况去计算得到的?

Lucky_品职助教 · 2022年08月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


是的~ swap option的价格就是那个fixed rate

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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