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逢考必过过过过过过 · 2022年08月13日

蒙特卡洛模拟的calibrate

fundamental value不是市场价格吗?蒙特卡洛模拟不是要calibrate到market price吗那不就是接近了吗?依然提问下面问题。除了强化班,今天听到习题班,习题班R29的3.2答案和老师都讲了两种都需要calibrate。 因此请针对下面问题给予准确回复,谢谢!
1 个答案

pzqa015 · 2022年08月14日

嗨,爱思考的PZer你好:


这道经典题的答案错了,这道题应该选A,也就是different 3的表述是不正确的。原因是前半部分说的蒙特卡洛模拟模拟fixed number of interest rate paths是错误的。


蒙特卡洛模拟计算出的债券价格,并不一定是市场价格,它只是模拟出债券未来价格的分布。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

逢考必过过过过过过 · 2022年08月29日

学习不是儿戏,希望你能对解答更加谨慎,真的,请不要随着自己的理解误人子弟了。非常感谢!

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