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LHY · 2022年08月13日

carry trade 的理解

我的理解和老师以及答案的方向是反的,想确认下是否也是正确的(虽然结论一致)?

S0 = FV * e^(2.5%-0.75%),带入假设FV是正确定价的(即1863元),可以计算得到S0 = 1895.88元。由于小于目前市场价格1900元,则意味着目前市场价格被高估,那么应该卖出现货。由于carry 是期初买入目标资产,所以只能是reverse carry。




1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年08月14日

嗨,爱思考的PZer你好:


可以这么理解~

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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