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我叫仙人涨 · 2022年08月13日

为什么价格变化的return不需要除以97.3

计算effective rate  计算gain in EURO DOLLAR contract , 为什么不需要除以97.3呢 ? 只需要相减去就好了

1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年08月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


因为已年化所以直接减,

这道题如果按照例题写是下面这样的,假设本金总额是N millions,那么要使用N份futures合约,且1bps对应25美元

  1. 正常3个月贷款的利息:2.7% * N millions * 90/360
  2. 通过hedge获得的收益:75 * 25 * N

最后年化的effective利率就是:(2.7% * N millions * 90/360 - 75 * 25 * N)* (360/90)/N millions = 1.95%

所以我们做题要注意看题干,看提供的是什么背景。

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努力的时光都是限量版,加油!

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