计算effective rate 计算gain in EURO DOLLAR contract , 为什么不需要除以97.3呢 ? 只需要相减去就好了
lynn_品职助教 · 2022年08月14日
嗨,努力学习的PZer你好:
因为已年化所以直接减,
这道题如果按照例题写是下面这样的,假设本金总额是N millions,那么要使用N份futures合约,且1bps对应25美元
最后年化的effective利率就是:(2.7% * N millions * 90/360 - 75 * 25 * N)* (360/90)/N millions = 1.95%
所以我们做题要注意看题干,看提供的是什么背景。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!