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我叫仙人涨 · 2022年08月13日

statement quote

statement表述为

sell FC/DC

, 答案说要convert to direct quote.

那我们convert也要convert去, 和statement一样的意思,就是

buy DC/FC, 就是 long position

这样的话, 题干里面,F < So, 是forward discount, 那么long position 就是positive return了呀



1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年08月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好

在外汇管理的题目中,不论是分析还是计算,都需要保证DC/FC的形式。

所以对于CHF头寸来说,需要将汇率表达形式进行转化,那么转换之后,spot rate是高于forward rate的,是forward discount的,这一点同学说的没有问题。

但一定注意是short 头寸,short头寸下是negative roll yield的。因为我们是持有CHF,担心CHF贬值,所以需要short forward on USD/CHF。而不能基于原表述2中说sell CHF/USD不对,就变成long USD/CHF了。

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