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金融民工阿聪 · 2022年08月12日

固收-关于OAS的公式



为什么何老讲课直接“小z”用的就是spot rate,公式里面说“小z”不是spot rates,问:

那么小z是什么,何老说的对还是公式的对?小z不是spot rates的话,这个公式不会使得OAS和Z-spread不可比吗(Z-spread用的小z是spot rate.)

1 个答案
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pzqa015 · 2022年08月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


何老师说的对,分母小z是spot rate

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努力的时光都是限量版,加油!

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