这里计算contribution to total risk, 绿色的公式应该是对的吧?
但是为什么数字计算黄色的部分并不相等呢?只能用w1W2Cov 不能用 w1w2SD1SD2*correlation
笛子_品职助教 · 2022年08月13日
嗨,努力学习的PZer你好:
这里计算contribution to total risk, 绿色的公式应该是对的吧?
对的。
但是为什么数字计算黄色的部分并不相等呢?只能用w1W2Cov 不能用 w1w2SD1SD2*correlation
小数点精度问题,会导致,已知的COV,与correlation *S1*S2不同。
因为小数点位数、精确度的问题,相关系数与两个标准差,不一定是精确数,如果展示的数字,是四舍五入到小数点第3位,那么算出来就会有偏差。
我们的解决办法是:如果已知COV,直接用COV。不要用,COV = correlation *S1*S2。
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