开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

BAiko · 2022年08月12日

为什么这里的计算中绿的公式左右不相等,2021Mock上午题


这里计算contribution to total risk, 绿色的公式应该是对的吧?

但是为什么数字计算黄色的部分并不相等呢?只能用w1W2Cov 不能用 w1w2SD1SD2*correlation

1 个答案

笛子_品职助教 · 2022年08月13日

嗨,努力学习的PZer你好:


这里计算contribution to total risk, 绿色的公式应该是对的吧?

对的。


但是为什么数字计算黄色的部分并不相等呢?只能用w1W2Cov 不能用 w1w2SD1SD2*correlation

小数点精度问题,会导致,已知的COV,与correlation *S1*S2不同。

因为小数点位数、精确度的问题,相关系数与两个标准差,不一定是精确数,如果展示的数字,是四舍五入到小数点第3位,那么算出来就会有偏差。

我们的解决办法是:如果已知COV,直接用COV。不要用,COV = correlation *S1*S2。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 366

    浏览
相关问题