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HI JM · 2022年08月12日
本题的考点是?为什么对债券价格的影响没提公式后半部分?
pzqa015 · 2022年08月13日
嗨,爱思考的PZer你好:
如果题目没有convexity,公式只能用前半部分,△P/P=-MD*△y
本题考察的就是这个公式的应用,只不过根据yc=yb+spread,△yc=△yb+△spread
要分别根据△yb与△spread计算二者变化带来的△P/P,并加总。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!