开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

金金一次过 · 2022年08月12日

您好

NO.PZ2018070201000096

问题如下:

Which of the following statements is correct?

选项:

A.

The security characteristic line's slope is an asset's beta.

B.

The security characteristic line's slope is an asset's excess return.

C.

The security characteristic line's slope is an asset's risk premium.

解释:

A is correct.

The security characteristic line is a plot of the excess return of the security on the excess return of the market. The slope of SCL is the asset's beta.

老师上课有讲sml slope是market risk premium呀



2 个答案

Kiko_品职助教 · 2022年12月22日

嗨,努力学习的PZer你好:


“讲义108页明明写的这条线是 ASSET characteristic line 我们的讲义不同吗?”


首先不好意思同学,才看到的你问题。asset characteristic line是在哪里看到的。我没有找到。基础班讲义57页讲到了security characteristic line,你说的我没有找到,能截个图看下吗?

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

Kiko_品职助教 · 2022年08月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


请注意,题目问的是security characteristic line,这条线是回归求beta值的。横纵坐标如下图。图形的意思是说随着market return的变大,security return也会线性增长,其斜率是beta。

----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

安在 · 2022年12月09日

讲义108页明明写的这条线是 ASSET characteristic line 我们的讲义不同吗?