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Bonnie Lin · 2022年08月12日

etf最小化trackingerror276

老师可以具体举个例子说一下etf这里怎么最小化source of tracking error吗?

2 个答案
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星星_品职助教 · 2022年08月13日

同学你好,

最小化tracking error的方式是使得Portfolio和benchmark/index尽可能的像。

所以当index的选股进行改变时(例如删除一只股票),ETF issuer就将这只股票在redemption process中还给AP,自动达到了剔除股票保持和index一致的效果,进而不会产生/最小化tracking error。

Bonnie Lin · 2022年08月14日

谢谢老师,我是不是可以理解为tracking error要有钱才会有tracking error。只要没有钱 把股票直接给ap就没有tracking error

星星_品职助教 · 2022年08月14日

钱只是其中的一个角度,关键要看的是Portfolio和benchmark有没有不同,如果某种做法使得这个不同扩大了,tracking error就会变大。如果缩小了,则tracking error变小。

相比于钱或者股票交付,更重要的是Portfolio是否和benchmark同步变化,如果benchmark/index换股的同时Portfolio也跟着换了,此时tracking error就是最小的。

Bonnie Lin · 2022年08月15日

谢谢老师,理解了

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