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Di · 2022年08月12日

Forecasting volatility

请问这道题考的是哪个知识点?题目和答案应该如何理解?



1 个答案
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源_品职助教 · 2022年08月12日

嗨,爱思考的PZer你好:



本题考查的是基础班讲义P210页的公式。

题目本身直接套用公式即可。公式本身为是为了证明真实的收益的方差是要大于平滑后的方差。

同学可能不太理解公式本身的推导过程,可以先参见下这部分讲解视频如下,

如果碰到讲解里具体哪一步不太明白,可以再继续提问。



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