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yer8598 · 2018年04月05日

问一道题：NO.PZ2017012401000022 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Derivative

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


delta of put不是等于⊿ P/⊿ S吗，-0.43x4算出来的是⊿ P吧？

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1 个答案
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竹子 · 2018年04月05日

现在已知delta of put和⊿ S，需要求⊿ P，题目问是就是put option价格的改变啊。

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