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Pina · 2022年08月12日

index weight and AUM


老师好 是否index weight 就是用AUM 来算的? 是个结论 还是看题? 如果是看题,这题为啥是用250M?谢谢。

2 个答案
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笛子_品职助教 · 2022年08月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


就是这里怎么读出index weight 是和AUM有瓜葛?

这道题问每个股票最大金额是多少,其中一项标准是index weight,要求portfolio里个股的weight,最高不超过index weight的10倍。

个股在index里的weight是0.2%,那么portfolio里个股weight最大是2%,portfolio的AUM是250M,所以portfolio里个股最大金额,在index weight这个条件下,为 250M *(0.2% *10)


这里读懂题意即可。


这道题和书上例题不一样。这道题已知portfolio 的AUM,要求计算个股最大持仓金额。书本例题是要求计算portfolio最大的AUM是多少。两种解法都掌握一下。

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努力的时光都是限量版,加油!

笛子_品职助教 · 2022年08月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


是否index weight 就是用AUM 来算的? 是个结论 还是看题?

不是结论,要看题目。


如果是看题,这题为啥是用250M?

这题的portfolio AUM是已知的,已知为250M,计算个股金额,用portfolio AUM * 个股在portfolio中的最大权重。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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