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LHY · 2022年08月11日

请问为什么SR和IR分子分母各自表达的含义和区别

1、SR和IR分母都是表达风险的σ,而分子都是表达的两个利率的差,但书上写的方式不一样?


2、另外讲解视频打不开(手机和PC都不行)



2 个答案

星星_品职助教 · 2022年08月15日

SR和IR本来就是两个不同的指标,分子和分母并不需要一样。没有对比的基础。

星星_品职助教 · 2022年08月12日

同学你好,

SR和IR的分母不同。

SR的分母是Portfolio return自身的标准差。

IR的分母是active risk,是active return(即Rp-Rb)的标准差。

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