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moon · 2022年08月11日

appraisal

押题CME1.3 答案说appraisal data 会高估return,是错的把 老师上课说过,不影响return估计,只影响variance和correlation

1 个答案

笛子_品职助教 · 2022年08月12日

嗨,努力学习的PZer你好:


押题CME1.3 答案说appraisal data 会高估return,是错的把

答案是对的。老师说的return,并非答案里的return


老师上课说过,不影响return估计,只影响variance和correlation

老师说不影响return估计是正确的,会影响波动率和相关性也是正确的。


要注意题目这里不是单纯的return,是risk - adjusted return。风险调整过的收益。这个名词意思是,单位风险下,获得多大收益。

例如sharp ratio,就是一种风险调整后收益。

风险调整后收益,会使用 return/波动,这种计算形式。影响了波动率,就会影响风险调整后收益。

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