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gogogo · 2022年08月11日

surplus optimization

surplus optimization这是liability-relative approach 下的一种方法,和hedging/return seeking portfolio 对比,是不要求overfunded的,但是这名字 就是surplus, 对surplus 部分再做一次MVO,那surplus不就是overfunded 状态吗?

1 个答案
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lynn_品职助教 · 2022年08月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


surplus可以是小于0的。

Surplus optimization中是将A-L得到的surplus看做一个整体,本质上是对组合的surplus进行最优化求解,求的是surplus的效用最大化。如果underfunded,surplus为负,这个方法的目的就是缩小负值。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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