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ZJR · 2018年04月05日
问题如下图：
1 为何不考虑0.8%的spread？
2. 0.65是什么鬼
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
orange品职答疑助手 · 2018年04月05日
同学你好，YTM-Rf-非信用风险带来的Risk Premium=信用风险的Risk Premium=PD*LGD。本题的答案没错，但解析应该是打错了，LGD应该为0.6而不是0.65，这样（2%-0.8%）/0.6=2%=PD。给你带来不便不好意思。
老师你好！在隐含违约概率的条件下，为什么sprea减去non cret factors0.8？不是所有的风险补偿都给了cret risk premium了嘛？
老师您好，对于loss given fault 是0.65这一点麻烦解答下，谢谢
