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ZJR · 2018年04月05日

FRM II credit risk

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

问题如下图：

1 为何不考虑0.8%的spread？

2. 0.65是什么鬼

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年04月05日

同学你好，YTM-Rf-非信用风险带来的Risk Premium=信用风险的Risk Premium=PD*LGD。本题的答案没错，但解析应该是打错了，LGD应该为0.6而不是0.65，这样（2%-0.8%）/0.6=2%=PD。给你带来不便不好意思。

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2019-10-28 13:26 1 · 回答

老师您好，对于loss given fault 是0.65这一点麻烦解答下，谢谢

2018-08-30 20:50 1 · 回答