嗨,从没放弃的小努力你好:
需要先计算swap rate,swap rate=government yield+swap spread
计算12年期的swap rate应该用12年和20年的swap rate进行加权平均,而不是用12年的coupon与20年的coupon进行加权平均。
ASW=fixed rate of bond-swap rate。所以减号前面是3.0%,减号后面是插值计算出来的swap rate。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!