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一只可爱的猪 · 2022年08月11日

这个题目我的过程错在哪里了

​这个题目我的过程错在哪里了

1 个答案
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pzqa015 · 2022年08月11日

嗨,从没放弃的小努力你好:


需要先计算swap rate,swap rate=government yield+swap spread

计算12年期的swap rate应该用12年和20年的swap rate进行加权平均,而不是用12年的coupon与20年的coupon进行加权平均。

ASW=fixed rate of bond-swap rate。所以减号前面是3.0%,减号后面是插值计算出来的swap rate。

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努力的时光都是限量版,加油!

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