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Pina · 2022年08月11日

公式



2 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年08月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好

1.     首先注意在调节久期和β的时候都是使用的期货合约,但是注意调节久期,对应的是债券头寸,使用的债券期货;调节β,对应的股票头寸,使用的是股指期货。

2.     而在调节久期的时候,其实是可以有两个公式的,一个是使用BPV的公式,一个是直接使用久期的公式,但本质都一样,推倒如下:

3.     所以可以使用上面BPV的公式,也可使用下面只有久期的公式。还是看题干信息,因为在三级衍生这门课中一般给到的都是BPV的信息,所以使用上面BPV的公式比较多而已。

4.     相关公式在框架图11页,13页。

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Pina · 2022年08月11日

第一个公式 不是β 那个, 是用modified duration 来算。 这是哪个公式? 不是求swap notional 有一个类似用mdified duration 这里是哪个公式 (用modified duration 来算 number of futures 的 是哪个公式)?讲义里在哪? 谢谢。

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