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Monica219 · 2022年08月11日

relative return

  1. CFA II
  2. Portfolio

* 问题详情，请 查看题干

NO.PZ201512181000007206

问题如下：

The risk measure referred to in Statement 3 is:

选项：

A.

active share.

B.

beta sensitivity

C.

ex post tracking error.

解释：

C is correct.

A traditional asset manager uses ex post tracking error when analyzing backward-looking returns. The Diversified Fixed-Income Fund prospectus stipulates a target benchmark deviation of no more than 5 bps. Tracking error is a measure of the degree to which the performance of a given investment deviates from its benchmark.

rp-rb 想问下这个不应该是relative relative么？

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1 个答案

星星_品职助教 · 2022年08月11日

同学你好，

Rp-Rb是active return的定义。但由于这个减法相当于是把Portfolio的收益和benchmark相比，所以同时也是relative return的一种。

这是两个不同维度的定义，彼此之间互不矛盾。


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NO.PZ201512181000007206 问题如下 The risk measure referreto in Statement 3 is: A.active share. B.beta sensitivity C.ex post tracking error. C is correct. A trationasset manager uses ex post tracking error when analyzing backwarlooking returns. The versifieFixeIncome Funprospectus stipulates a target benchmark viation of no more th5 bps. Tracking error is a measure of the gree to whithe performanof a given investment viates from its benchmark. 能再下A吗？这种情况为什么不能理解为主动偏离？

2023-10-18 21:52 1 · 回答

NO.PZ201512181000007206 没读懂条件和答案之间的联系 虽然选了C，但是不明白为什么事后 而且这道题的答案也不是很理解。

2022-01-01 12:57 1 · 回答

NO.PZ201512181000007206 老师,这道题题干是什么意思?三个分别代表什么呢?感觉没学过,谢谢

2021-12-06 05:48 1 · 回答

NO.PZ201512181000007206 B是哪个知识点呢？麻烦老师讲一下，谢谢！

2021-09-22 23:44 1 · 回答