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我叫仙人涨 · 2022年08月11日

portfolio risk contribution

为什么不是market sigma除以组合的sigma, 而是用market 的variance除以组合的variance。 contribution问的是带平方的还是不带平方的

1 个答案

笛子_品职助教 · 2022年08月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


为什么不是market sigma除以组合的sigma, 而是用market 的variance除以组合的variance。 contribution问的是带平方的还是不带平方的


这里contribution是指单个因子贡献的方差。主要是仿照书本的例题,书本例题是这样定义contribution的。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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