请问老师 这个SR*correlation的公式在哪里学过？
lynn_品职助教 · 2022年08月11日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这个知识点是以前考纲的，现在已删除，但是在真题中出现了，意思是将Portfolio的Sharpe ratio乘以Portfolio与该资产的Correlation，这样就得到了经过Correlation调整后组合的Sharpe ratio，然后再用各个资产的Sharpe ratio与经调整后Portfolio的Sharpe ratio进行比较。
只有单个资产的Sharpe ratio大于经调整后Portfolio的Sharpe ratio时，加入该资产进入Portfolio才能提高Portfolio的表现。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！