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eee · 2018年04月04日

bsm 的假设 到底应该是价格服从对数正态分布还是return服从对数正态分布?

书后第十题:

现在关于这个假设应该以教材为准吗?

1 个答案

品职辅导员_小明 · 2018年04月05日

原版书上并没有区分离散分布还是连续分布,如果严谨一点说,就是离散的价格和离散的return是服从对数分布的,连续的return是服从正态分布。原版书上说的是return是对数分布,你就按对数分布处理就行,这个题的假设是错误的选项。

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