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HI JM · 2022年08月10日

CFA三级 经典题中衍生R9 3.1第2小问



第二问求receive金额为什么不是现货和swap的金额算net呢?什么时候算net 什么时候只算swap的金额?

1 个答案
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Hertz_品职助教 · 2022年08月11日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好

我理解同学的意思哈,这个地方很多同学其实都感到疑惑。

这道mock题目深究起来的确有点表述不清,很容易让我们站在这个人整体的头寸上去考虑这个问题,即像同学说的应该考虑现货头寸,所以说这道题目出的不严谨,因为严谨一点的话需要在问题中表述为在这个互换头寸中,在第一个结算日,Pike会怎样(收到或者支付多少)。

那我们只能暂且理解为他说的在第一个互换结算日,所以只是强调了在互换头寸上,因为根据题干和其他信息也找不到支撑他会考虑互换头寸的表述。

那么这个问题的话我认为不需要过度纠结,因为mock题目其实经常有这种表述不严谨,数据错误,答案不对的情况,咱们侧重掌握知识点吧,考试的时候会有严格且严谨的表述的。

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