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我叫仙人涨 · 2022年08月10日

factor based passive method


Factor bases Concentrate risk exposure 但是为什么还能解决rIdk 的问题. 其中一个factor based 是Risk driven 的方法


2 个答案

笛子_品职助教 · 2022年08月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


Risk,抱歉,手打字抖了。 就是risk exposure不是可以管理风险么? 为啥说增加了exposure ?

exposure是敞口,头寸的意思。


这里的意思是,factor risk相对于broad market,对risk factor的配置增加了,所以是增加了risk exposure。

比如说,一个portfolio,投资value股,那么这个portfolio,相对于broad market,会买入更多低估值的股票,增加了value 这个因子的风险敞口,一旦低估值的股票表现较差,这个portfolio就会跑输broad market。

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笛子_品职助教 · 2022年08月11日

嗨,从没放弃的小努力你好:


rldk这个缩写的全程是什么

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我叫仙人涨 · 2022年08月11日

Risk,抱歉,手打字抖了。 就是risk exposure不是可以管理风险么? 为啥说增加了exposure ?

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