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Carina9999 · 2022年08月10日

volatility 增加不是narrow rebalance band吗

volatility 增加不是narrow rebalance band吗


1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年08月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


这里volatility增加有一个前提是illiquid,illiquid asset成本高,range宽一点。这个和volatility的影响是相反的,答案中后面一句也说了,成本的影响要大一点,所以总的来说得有一个更宽的range。

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