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ruby5ltc · 2022年08月10日
根据框架图里的公式,成本和好处都是出现在T=0时刻的,那么如何判断题目中是T时刻?
Lucky_品职助教 · 2022年08月10日
嗨,努力学习的PZer你好:
因为3个月前投资者long forward,本题的时点是3时刻
dividend 季度付,那在T时刻(6时点)就会支付一次;cost每半年发生一次,也就是forward expire(6时点)的时候
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!