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ruby5ltc · 2022年08月10日

请问如何知道3元分红和4元成本出现在T时刻?

根据框架图里的公式,成本和好处都是出现在T=0时刻的,那么如何判断题目中是T时刻?


1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年08月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


因为3个月前投资者long forward,本题的时点是3时刻

dividend 季度付,那在T时刻(6时点)就会支付一次;cost每半年发生一次,也就是forward expire(6时点)的时候

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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