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CCCrystalQ · 2022年08月09日
想问下这道题如果用YTM-rf= π(1-f)
YTM=1,000,000/800,000；f=0带入再求出π。结果我发现不是16%。请问这样做错在哪里呢？
DD仔_品职助教 · 2022年08月10日
嗨，努力学习的PZer你好：
这俩种计算PD的方法要根据题目信息来选择，第一种方法求出来的是精确的risk neutral PD，如果题目给了价格信息，直接用这种方法求。
用spread做只是一个约等，并不能求出精确的risk neutral PD。这种方法仅限于题目给了你spread是多少的时候可以用。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
