问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
C选项是什么意思能解释一下吗？
发亮_品职助教 · 2018年04月04日
同学你好，C选项是说，Z-spread是在treasury spot curve的基础上叠加的一个Spread。这个spread能使得债券折现后的value等于债券当前的市场价格。所以能看出来，C选项实际上是解释答案的改写。
顺便简单说一下，A其实说的是I-spread。
B其实混淆了Z-spread的z的含义，Z代表的是Zero volatility。而不是Zero embedded options。
pz1712 · 2018年04月05日
猪脚太可爱啦 谢谢
pz1712 · 2018年04月05日
助教...
发亮_品职助教 · 2018年04月05日
=.=
calmss74 · 2018年05月12日
请问助教，I-spread用的是YTM而不是spot rate吗？ A选项说的YTM呀
