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谢尔比周 · 2018年04月04日

CFA三级currency managemen

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

本币为美元，在日本投资股票

用日元期货对冲了日本股票的风险
卖空日元远期，对冲了日元下跌的风险
最后lock in的是日本的risk free rate还是美国的risk free rate? 谢谢


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1 个答案
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李宗_品职助教 · 2018年04月06日

你好，我们可以从 RDC的公式出发来考虑这个问题：

1）当我们对冲了日本股票风险：RFC=日本本国的RFR

2）当我们对冲了日元汇率风险：RFX=0

因此RDC=RFC+RFX+RFC*RFX=日本RFR

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