老师好，在做duration matching的题目时，一般都是给予3个portfolio 给你选择哪个更适合match liability，有问题想请教一下：
Single liabilities duration matching的3个条件是：
1) Duration of asset=Duration of Liabilities
2) PV of asset ≥ PV of liabilities
3) minimize the portfolio convexity
Multiple liabilities duration matching的3个条件是：
1) Market Value of asset ≥ Market Value of Liabilities
2) BPV of asset = BPV of liabilities
3) convexity of Asset > convexity of liabilities, 但挑 convexity最小的那个
问题1： single liability duration matching的3个条件必须满足，才能挑那个适合的portfolio吗？
问题2：mutiple liability duration macthing其实可以看作是 符合 2) BPV of asset = BPV of liabilities 和 3) convexity of Asset > convexity of liabilities, 但挑 convexity最小的那个， 这两个条件就可选出适合的portfolio嘛 （因为押题班的一道题目就是这样的，请看以下截图）？是不是可以忽略 第一个条件 MV of asset > MV of liabilities呢？同时也不用看duration了吧？因为BPV里面其实是包括market与duration的，我的理解正确嘛？
谢谢老师
