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sharon_li · 2022年08月09日

衍生品经典题补充

老师,这个题目是经典题补充版reading 9的2.5题,这个题我是反求的可以么,就是按照15份合约算然后倒求出target beta再和1.1比较,这样想,不对是么?



1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年08月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好

同学的思路没有问题,可以的。

解答本题,一是解析中那个方法,计算要实现他这个目标,实际需要多少份合约,然后和15份合约做比较得到结论;

另一种方法就是同学这种看看15份合约可以将β调节至什么水平上,是否实现了target β水平,从而得出结论。

这两种方法都可以哈。

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