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Chasechoi · 2022年08月09日

AA risk parity


请问括号的两段话怎么理解

1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年08月10日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这两个知识点是risk parity的两个缺点。

2、在风险平价方法下,每一种风险的贡献受限于可投资的资产set。假如有大盘股、小盘股、PE、债券等,前三个都是equity-like的资产,这样的话资产类型之间的风险达到了平衡,但是从risk factor角度来看,股票类型的风险还是更多。应该从risk factor角度分配风险。

3、实务中,在risk parity方法下风险达到了平衡,但是可能配置的低收益资产较多,为了提高收益率,会运用杠杆

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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