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Chasechoi · 2022年08月09日

AA risk budget


红线意思是指SR最大?

1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年08月09日

嗨,从没放弃的小努力你好:


对,SR=(Rp-Rf)/σp最大时,就是一个最优组合,因为每一单位风险获得的超额回报最多,


当risk budgeting tool 均衡条件的公式成立时,SR也一定最大,


因为如果excess return1/MCTR1>excess return 2/MCTR 2,就说明1投的还不够,多承担1单位的风险获得的超额回报比2多,这时候减少2 的投资转投1,组合1单位风险承担的超额回报就会增多,达到均衡状态时,组合多承担一单位风险获得的收益一定是最多的,也就是SR最大。

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