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Grylls · 2022年08月09日

固定收益基础班讲义P367和P369例题的区别

如上,策略的损益哪个时候需要考虑保费的影响有点迷惑,后一道题需要考虑保费的影响。前一道题不需要考虑保费影响的原因?谢谢!

1 个答案

pzqa015 · 2022年08月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


第一题有个关键词是immediately,它的意思是spread改变时间很快,那么还来不及收到保费(CDS的保费是按年支付,一般是年末支付)

第二题没有immediately,且强调了一年期的投资收益,这种情况下是默认收到了保费的。

所以,第一题不考虑保费,第二题考虑保费.


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