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逢考必过过过过过过 · 2022年08月09日

FRA的replication

  1. CFA II
  2. Derivative
老师，关于replication这里我没太明白中间少了什么过程，或者可以理解的点。一开始老师说FRA是advanced settled，所以会在前面。但是为什么一Replicarion就把它放在了后面呢？就算模拟跟他重复的效果，不应该是long一个整个期间T2的spot，T1前是FRA，T1T2之间再short一个spot才会跟一开始这种效果一样吗？为什么反而FRA到了后半段？
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3 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年08月11日

嗨，爱思考的PZer你好：


这里不涉及签订合约哈，就是指30-120期间的利率，就是forward rate的本意，即在30时刻开始后面90天的利率

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努力的时光都是限量版，加油！

Lucky_品职助教 · 2022年08月10日

嗨，爱思考的PZer你好：


我看了一下视频，老师这里写的FRA意思是贷款的利率，就是0-30签订FRA约定的那个利率，而不是说FRA合约是这段

0-30这

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

逢考必过过过过过过 · 2022年08月11日

但是还是0时刻签订的要折算到30天对吧

Lucky_品职助教 · 2022年08月09日

嗨，爱思考的PZer你好：


请问这是哪个视频哪一时点的内容？我确认一下老师是不是笔误

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努力的时光都是限量版，加油！

逢考必过过过过过过 · 2022年08月09日

谢谢老师，是强化串讲R33的FRA这一个视频。应该不是笔误，我感觉是我没理解，为什么到期是前面，一replication就到后面去了。但我不太想的通。

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