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逢考必过过过过过过 · 2022年08月09日

FRA的replication

老师,关于replication这里我没太明白中间少了什么过程,或者可以理解的点。一开始老师说FRA是advanced settled,所以会在前面。但是为什么一Replicarion就把它放在了后面呢?就算模拟跟他重复的效果,不应该是long一个整个期间T2的spot,T1前是FRA,T1T2之间再short一个spot才会跟一开始这种效果一样吗?为什么反而FRA到了后半段?
3 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年08月11日

嗨,爱思考的PZer你好:


这里不涉及签订合约哈,就是指30-120期间的利率,就是forward rate的本意,即在30时刻开始后面90天的利率

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努力的时光都是限量版,加油!

Lucky_品职助教 · 2022年08月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


我看了一下视频,老师这里写的FRA意思是贷款的利率,就是0-30签订FRA约定的那个利率,而不是说FRA合约是这段

0-30这

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

逢考必过过过过过过 · 2022年08月11日

但是还是0时刻签订的要折算到30天对吧

Lucky_品职助教 · 2022年08月09日

嗨,爱思考的PZer你好:


请问这是哪个视频哪一时点的内容?我确认一下老师是不是笔误

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努力的时光都是限量版,加油!

逢考必过过过过过过 · 2022年08月09日

谢谢老师,是强化串讲R33的FRA这一个视频。应该不是笔误,我感觉是我没理解,为什么到期是前面,一replication就到后面去了。但我不太想的通。

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