想问下这里的excess return=expected-risk free,expected return是什么?是每一个资产自己的return吗?以及如何做到减去rf后/MCTR is the same for all asset?
lynn_品职助教 · 2022年08月09日
嗨,爱思考的PZer你好:
想问下这里的excess return=expected-risk free,expected return是什么?
E(R)基本上Sharpe ratio中是什么就是什么
是每一个资产自己的return吗?
是
以及如何做到减去rf后/MCTR is the same for all asset?
什么叫如何做到呢,这是一个均衡条件,risk budget风险预算,是要把portfolio能承受的总风险在不同资产之间分配,达到每种资产的风险相等的状态,不相等时就不均衡,相等条件成立就均衡了。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!
光光 · 2022年08月09日
所以每个资产的MCTR是一个在变化的数值对么?