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净堂使者 · 2022年08月09日

Allocation effeect

为什么 Allocation effect = (wi – Wi)(Bi – B)而不是我们之前二级学习的Allocation = (wi – Wi)Bi 。

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2022年08月09日

嗨,从没放弃的小努力你好:


在三级trading中:

BHB模型:allocation= (wi – Wi)Bi

BF模型以及宏观模型:allocation=(wi – Wi)(Bi – B)

第二个公式是allocation更精确的表达。

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努力的时光都是限量版,加油!

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