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Bonnie Lin · 2022年08月08日
multifactor model是在expected return基础上增加一份surprise就增加一份真实回报，但是arbitrage pricing model是基于无风险收益 为什么这里也是用surprise in gdp growth？
星星_品职助教 · 2022年08月08日
同学你好，
APT模型中的λ是承担了对应风险的风险补偿，这个承担的风险可以是某个因素的surprise。
APT模型没有规定不能使用surprise作为λ。
