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李靖韬 · 2022年08月08日
可转债套利策略里面的例题，讲义80页的例题，说购买可转债+short stock可以锁定收益为6，但是如果股票价格跌倒0元，那个通过买可转债获利为0（不执行转换权利，仍然持有债券，不亏不赚），通过short stock获利为24，那么策略的收益不应该是24吗。
伯恩_品职助教 · 2022年08月08日
嗨，爱思考的PZer你好：
另外，我补充一下，既然股票能跌到0，bond肯定也是0 了。因为既然股票能成0，说明公司已经不不存在了，既然公司都不存在了，bond还有意义吗?。。。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
这里不考虑short所赚的的期权费吗——short 是股票
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
嗨，努力学习的PZer你好：
首先题目这里有严格的价格波动限定
第二呢，CB的主要价值是option，如果股票跌了，持有不执行难道就没有损失？option的价格就不会跌了？如果股票跌到了0，option也就基本归零了，只剩bond的价值了。但是bond几乎是微乎其微的
一只可爱的猪 · 2022年08月08日
这里不考虑short所赚的的期权费吗
