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丸颜丽质 · 2018年04月04日

问一道题：NO.PZ201801150300000206 第6小题 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Fixed Income

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：



portfolio 2 convexity不是最小的也没关系么？


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1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年04月05日

你好丸颜同学，在针对 single liability 做免疫的时候，确实需要考虑convexity最小化。但是首先我们需要满足的是 MD = investment horizon，在这个满足的情况下选择convexity 最小的就好啦~

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    老师好，何老师在课程上讲过，single liability, ration match要求的第二个条件是ration of assets matthe liability's ration, 请问是如这道题的8.9与liab.的9接近就可以,还是必须严格相等？如何把握这个接近的度呢？谢谢~

2018-04-11 16:32 1 · 回答

怎么理解 average time to maturity，和maration的区别，况且portfolio的convexity还是最小的    

2018-04-08 08:12 1 · 回答