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小胖 · 2022年08月08日

如图


在计算upsadie capture和downside capture的时候,考虑的都是实际return和benchmark同正和同负,如果符号不一致呢


1 个答案

吴昊_品职助教 · 2022年08月08日

嗨,爱思考的PZer你好:


我们是不考虑这种情况的,只考虑同向变化。如果benchmark和manager是反向变化的,说明这个benchmark的选择是有问题的。所以UC和DC都只和1做比较,不出现小于0的情况。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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