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光光 · 2022年08月07日

三级carry trade和arbitrage是一回事嘛

如题。carry trade和arbitrage是一回事吗?arbitrage也是UCIRP不成立时才有的嘛?还是说是CIRP不成立才有的

1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年08月08日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好

麻烦同学看一下是否是上传的题目没有上传成功呢?这边没有看到题目呢。

Carry trade策略是低利率币种投资于高利率币种,赚取的是两国的利差,carry trade可以认为是一种套利的策略,但是并不是套利就是carry trade策略。

另外,UCIRP指的是预期的汇率变动率等于两国货币利率之差。利率低的国家的货币,市场预期其远期升值;利率高的国家的货币,市场预期其远期贬值。

UCIRP与套利以及carry trade策略没有什么联系的。

因为carry trade策略需要保证两国的汇率是稳定的,这是该策略成立的一个重要条件,当然我们知道两国如果之间存在利率差的话,汇率之后必然会随之波动,这也刚好解释了carry trade策略是风险比较大的,并且策略实施的时间是比较短暂的,一旦汇率朝着不利方便变动的时候就需要及时的终止该策略。

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