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Ethan · 2022年08月07日

duration_E带不带负号?


y增,则E减。如果D本身带负号,就是D_E>0了

2 个答案
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lynn_品职助教 · 2022年08月10日

嗨,从没放弃的小努力你好:


duration本身公式的负号是代表利率的变动和债券价格变动是反向关系,利率上升,债券价格下降;利率下降,债券价格上升。

△P= -duration*△y

一般带负号的

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

lynn_品职助教 · 2022年08月09日

嗨,爱思考的PZer你好:


y增,则E减。如果D本身带负号,就是D_E>0了

没太明白同学这句话的意思,y是delta Y吗?因为这个公式DE=DA-DL,左右公式都有D。所以带不带符号不影响结果。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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