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光光 · 2022年08月07日

三级外汇用到的put spread,是否包含基础资产

感觉老师讲的时候,是包含基础资产的,因为是从最开始的protective put进一步加了short put降低费用。但是spread本身是不包含基础资产。怎么理解?

put spread也限制了upside potential对么?老师没讲,只说了是进一步限制了downside protection和降低了费用。

1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年08月08日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好

Put spread策略在基础帮讲义89页上,是没有基础资产的。如下图:

该策略是由两个执行价格不同的put构成的,买一个put,然后卖出一个执行价格更低的put。

同学可以简单的画出它的图形(long一个put,然后short一个执行价更低的put合成下)可以看到该图形是上有封顶下有保底的,所以upside和downside都是Limited.


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