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涟在 · 2022年08月07日

三级AA里的surplus optimization方法

为什么underfunded也能用,怎么用?谢谢!

1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年08月09日

嗨,爱思考的PZer你好:


Surplus optimization中是将A-L得到的surplus看做一个整体,本质上是对组合的surplus进行最优化求解,求的是surplus的效用最大化。如果underfunded,surplus为负,这个方法的目的就是缩小负值。

这里多说一点,给同学做个区分,overfunded是hedge/return seeking的必要条件,同时也是这个方法的缺点。surplus是可以为负的。

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