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Chasechoi · 2022年08月07日

衍生押题R9 hedge ratio


衍生押题R9  2.7(2),为啥是乘hedge ratio?此考点在哪里呢?

2 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年08月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好

这里的对冲比率指的是:需要对冲的组合价值 / 整个组合的价值 = 0.7.

所以对应这里需要对冲的组合价值就是:MV*0.7了。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

Hertz_品职助教 · 2022年08月08日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好

本题的考点就是利用利率互换管理利率风险,即下面这个公式,唯一新颖的点在于题目在最后说假设对冲比率是0.7,也就是说组合中只有70%的部分需要调整久期,因此需要在MV的基础上乘以0.7;而一般情况下遇到的题目一般都是默认100%对冲的,即直接使用下面这个公式进行计算即可。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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